Для термоизоляции стен, в простенках устраивают теплоизоляционную прокладку, которая предназначается для надёжной защиты от проникновения более холодного наружного воздуха в помещение парильной. Эта прокладка не имеет непосредственного контакта с горячим воздухом, поэтому и материалы применяемые для этих целей можно использовать без боязни их термической агрессивности. Неорганические теплоизоляционные материалы более долговечны, малогигроскопичны, не гниют, огнестойки, не повреждаются грызунами. Их лучше использовать для утепления строительных конструкций. В основном это минеральная вата и изделия из неё — маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жёсткие плиты на битумном и синтетическом связующем; стеклянная вата и изделия из неё — маты на формальдегидной смоле, прошивные, плиты на формальдегидной смоле; изделия из перлита — стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон и др. Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья изготавливаются из отходов деревообработки, торфа и камыша в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит различных размеров и назначения. К таким материалам относят также плиты типа кострамит, арболит, фибролит, изготавливаемые из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой. Теплоизоляционные материалы на основе пластических масс делят на три группы: ячеистые и пенистые (пенопласты); пористые (поропласты); сотовые (сотопласты). У этих материалов низкая объёмная масса, высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к действию влаги. Из пенопластов применяют пенополистирол марок ПС-1 и ПС-4, пенополивинилхлорид марок ПВХ и ПХ, пенополиуретан марки ПУ-101, пенопласты на основе фенолформальдегижных смол, пенфенолпласты марок ФФ, ФК, ФС и поропласты мипор, МФП, сотопласты, изготовленные склеиванием гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции стен и потолков применяют жёсткие и полужёсткие маты и плиты из минеральной и стекляной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом используют для внутренней облицовки раздевальной. Для отделки парильной такие плиты непригодны из-за лёгкой воспламеняемости и гигроскопичности. Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит применяют в тех районах, где расчётная температура наружного воздуха не ниже -17 °С. Эти плиты недорогие и обладают высокими теплоизоляционными свойствами: каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см равновелика по теплофизическим свойствам стене из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. При обработке огнестойким материалом, она трудносгораема, а при надёжной защите от увлажнения не заражается грибами. Для теплоизоляции может быть использована древесная щепа, стружки или опилки, смоченные растворами цемента, извести или гипса, они служат хорошим утеплителем стен и потолка.